Redactie ABM Financial News - Maandag 11 januari 2016, 17:47 uur

De totale kapitaaleisen voor banken zouden niet significant moeten stijgen door de invoering van minimale risicowegingen of 'capital floors’. Dit stelde de Bank for International Settlements maandag.

Met de invoering van zulke kapitaalvloeren willen toezichthouders voorkomen dat de risicowegingen voor vergelijkbare soorten leningen, zoals hypotheken of bedrijfsleningen, bij verschillende banken onderling te veel verschillen. De ruimte die banken nu hebben om de risicoweging van leningenportefeuilles te verlagen op basis van interne risicomodellen, moet daarom worden ingeperkt door het leggen van dergelijke kapitaalvloeren.

Rabobank en ABN AMRO vrezen dat dit een grote impact kan hebben op hun winstgevendheid, omdat zij veel hypotheken op de balans hebben met een zeer lage risicoweging. Afhankelijk van de hoogte van de vloer, zouden deze banken mogelijk een veelvoud aan kapitaal moeten gaan aanhouden voor deze hypotheken, waardoor de winstgevendheid zou kelderen. Rabobank heeft al aangekondigd een groot deel van zijn hypotheken te willen doorverkopen, als dit scenario zich voordoet.

Het Bazel Comite voor het bankentoezicht, de denktank die is belast met het uitwerken van nieuwe kapitaalregels voor banken, zal dit jaar meten wat de impact van de voorstellen zal zijn op de bankbalansen. Met de resultaten in de hand zal het comite "focussen op het niet significant verhogen van de totale kapitaaleisen", schrijft de BIS in een verslag van een vergadering afgelopen zondag.

De groep centrale bankiers en toezichthouders die de supervisie heeft over het Bazel comite zal het voorstel rond het einde van 2016 beoordelen.

De vergadering besprak ook de uitwerking van de 'leverage ratio'. Deze ongewogen kapitaaleis, waarin risicowegingen geheel geen rol meer spelen, moet vanaf 2018 mede gaan bepalen hoeveel bufferkapitaal een bank nodig heeft, als aanvullende maatstaf op de risicogewogen kapitaaleisen.

De vergadering was het erover eens dat de leverage ratio een minimale eis van 3 procent van de totale uitstaande risico's moet omvatten, waarbij er nog discussie is over aanvullende eisen voor mondiaal systeemrelevante banken.

Van de Nederlandse banken wordt momenteel alleen ING gerekend tot die groep van 30 grote internationale banken. Deze bank heeft zich in het verleden herhaaldelijk uitgesproken tegen het beleid van de Nederlandse regering, om Nederlandse banken een leverage ratio van 4 procent voor te schrijven. Daarmee is dit kabinetsbeleid strenger dan de 3 procent die vooralsnog is aangekondigd als minimale eis voor Europese banken.

De BIS publiceerde onlangs een studie die aantoonde dat een leverage ratio van 4 tot 5 procent de risico's op een systeemcrisis in het financiële systeem vermindert, terwijl de negatieve gevolgen voor de economie van de hogere kapitaaleisen voor banken beperkt zouden zijn.

Leren beleggen

Live koersen